Каким программным обеспечением пользуются трейдеры, чтобы сделать свою торговлю более эффективной и прибыльной
Последние несколько лет на российском фондовом рынке наблюдается устойчивая тенденция автоматизации трейдинга. Появилось большое количество программ, торговых терминалов, библиотек и прочих технических средств, которые расширяют возможности трейдеров в этом направлении. Разработкой софта занимаются как крупные брокерские компании, так и энтузиасты, которые зачастую делятся своим кодом совершенно бесплатно. Мы предлагаем обзор программ для скальпинга, которые можно найти в Рунете.
Скальпинг - особый вид трейдинга. Человек, который им занимается, редко планирует находиться в позиции даже одну-две минуты. В большинстве случаев это время гораздо меньше и на ликвидных инструментах исчисляется лишь несколькими секундами.
В связи с этим скорость выполнения операций является для скальперов основным фактором успешной торговли. Если задержку приказов у брокера считать отдельной постоянной величиной (которая у различных брокеров может отличаться), то результирующая скорость исполнения будет зависеть только от ловкости рук трейдера - того, как быстро вы введете нужную цену, требуемое количество лотов и т д. При этом актуальность текущей цены инструмента может измениться достаточно быстро, и удачный момент для исполнения соответствующего приказа можно упустить.
Для того чтобы упростить процесс ввода заявки, трейдеры используют специальные программы - приводы для скальпинга. Скальперский привод - это софт (или патч к соответствующему торговому терминалу) с удобным пользовательским интерфейсом для совершения быстрых сделок.
Большинство трейдеров-скальперов осуществляют свои сделки на основании анализа "стакана" - очереди заявок на покупку и продажу. Привод анализирует "стакан" самостоятельно и выбирает из него строки по определенным параметрам: предложение с максимальным количеством контрактов, предложение по лучшей цене, спрос по лучшей цене, спрос с максимальным количеством контрактов. Большинство скальперских приводов похожи друг на друга по принципу работы, хотя интерфейсы могут сильно различаться. Рассмотрим несколько отечественных программных разработок.
Привод Крамина. Автор программы Артем Крамин утверждает, что к созданию собственного продукта его побудил семинар Андрея Беритца (Mumitroll), занявшего первое место на конкурсе "Лучший частный инвестор - 2007" (ЛЧИ) в номинации "Миллионер".
На данный момент программа работает с такими брокерскими терминалами, как QUIK, SmartTrade, Alor-Trade, Alfa-Direct, и поддерживает срочные рынки РТС (FORTS), ММВБ и Украинской биржи. Основная особенность этого "стакана" ( см. график 1 ) - возможность выставить заявку в обе стороны на любую глубину одним кликом. Кроме того, реализована возможность установки автоматических стоп-лосса и тейк-профита, а также скользящего тейк-профита. Объем выставляемой заявки может корректироваться автоматически, исходя из количества контрактов в открытой позиции и максимального количества торгуемых контрактов, которое устанавливается заранее.
Разработка предоставляется совершенно бесплатно безо всяких ограничений на различные параметры работы. При этом Крамин продолжает развивать свой продукт. Все это делает скальперский "стакан" Артема Крамина весьма привлекательным решением.
Сайт: Kramin.ru
Стоимость: бесплатно
Привод MyQuik. Весь исходный код программы является открытым. Текущая версия привода включает функционал, позволяющий получать информацию из QUIK и оперативно выставлять приказы.
Хотя приложение изначально задумывалось для скальпирования, в дальнейшем основной упор в разработке был сделан на обеспечение удобства торговли по выбранным инструментам. В настоящий момент MyQuik позволяет торговать любыми контрактами на площадках РТС и ММВБ без ограничения по количеству лотов.
В программе предусмотрены стандартные скальперские функции. Помимо этого в MyQuik хорошо проработан вопрос анализа торговой информации: автоматически рассчитывается процент изменения размера позиции, индикатор изменения цены, индикатор спроса / предложения, денежный лимит, накопленный доход, средняя цена трейда, доход трейда, доход предыдущего трейда, информация обо всех совершенных транзакциях, активные заявки и сделки ( рабочая область MyQuik представлена на график е 2 ).
MyQuik может работать с любой версией QUIK, как на 32-, так и на 64-битной операционной системе семейства Windows (включая Windows 7). Экспорт данных из торгового терминала QUIK осуществляется по технологии DDE через программный сервер MyQuikServer, импорт данных (ввод транзакций) выполняется с помощью библиотеки Trans2Quik.dll. Программа написана на Visual C++ 2008. В клиенте MyQuik используется MFC, сервер MyQuikServer написан на WinAPI.
Привод MyQuik является развивающимся проектом, и каждый желающий может пользоваться им совершенно бесплатно. У программистов есть отличная возможность дописать программу под себя.
Сайт: Myquik.narod.ru и Code.google.com/p/myquik/
Стоимость: бесплатно
Скальперский привод Бондаря. Программа предназначена для агрессивного скальпинга, поддерживает новый протокол биржи РТС Plaza II, "прикручивается" к терминалам Alor-Trade и SmartCOM.
Кроме стандартных функций (быстрый ввод-вывод заявок) привод имеет возможность осуществлять так называемый кластерный анализ. Это специальная техника, позволяющая фиксировать количество совершаемых сделок и видеть преобладание покупок или продаж финансового инструмента. Такая система анализа позволяет трейдеру определять настроение на рынке в любой момент времени.
На графике 3 представлена рабочая область привода Бондаря (с терминалом SmartTrade). Динамический график отображает изменяющийся спред - разность между лучшими ценами покупки и продажи. Крупные лоты подсвечиваются оранжевым цветом, выделяются пустоты, соответствующие минимальному шагу цены. Также отображается текущая доходность по инструменту.
Стоит привод 9 тыс. руб. в год, но первые 10 дней его можно использовать бесплатно.
Кстати, отметим еще одну разработку для трейдеров - индексный арбитражер Бондаря.Программа предназначена для совершения безрисковых арбитражных операций между парами фьючерс-фьючерс и фьючерс - корзина фьючерсов. Доходность индексного арбитража как торговой стратегии в разы превышает ставки банковских депозитов и позволяет оборачивать капитал в несколько десятков миллионов рублей в автоматическом режиме. На первые 10 дней пользования робот также предоставляется бесплатно.
Сайт: A-lab.name, Dbondar.ru (блог Дмитрия Бондаря)
Стоимость: скальперский привод Бондаря - 9 тыс. руб. в год, индексный арбитражер Бондаря - 14 тыс. руб. в год
Привод Quote Pro. Программа разработана в Псковской фондовой компании (ПФК), одним из акционеров которой является Андрей Беритц. Привод работает с терминалом QUIK, имеет достаточно простой интерфейс ( см. график 4 ) и содержит все стандартные функции подобных программ: отправка встречных или лимитированных заявок в одно касание, перемещение заявок на лучший bid / ask, автоматическая коррекция объема (как и в приводе Крамина), автоматическое выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит и др.
Цветом с различной степенью прозрачности в самом "стакане" можно выделить почти каждый видимый элемент, включая градиентное выделение больших заявок. При настройке формата "стакана" можно установить фильтр для заявок маленького объема, если они не несут для трейдера значимой информации.
Привод является платным, однако есть и бесплатная версия, которая ограничена торговым объемом в размере одного лота.
На сайте ПФК предлагается еще одна программная разработка для скальперов - Tomahawk Trade, которую разработал Андрей Ковиненок, ник Noxer, победитель ЛЧИ-2006 ( подробно об этой программе см. "Лакмусовая котировка", D ' №23 от 7 декабря 2009 года ).
Сайт: Pskovstock.com
Стоимость: 12 тыс. руб. единовременно
Привод "ТФаст". Привод прямого доступа, который разработан отечественной компанией "ТФаст". Уникальность программы в том, что высокая скорость передачи приказов гарантирована прямым подключением к промсерверу биржи РТС. В остальном TFastDirect - обычный скальперский "стакан" ( см. график 5 ) со стандартными функциями.
Интересной особенностью привода является то, что он может работать на базе операционной системы Linux. На данный момент опробовать этот программный продукт в действии можно только у двух брокерских компаний: "Открытие" и "Церих". Эксплуатация привода в "Церихе" до 31 декабря 2010 года была бесплатна, однако ежемесячная стоимость одного логина Plaza II составляла 2 тыс. руб. В нынешнем году цены, вероятно, могут измениться.
Сайт: Tfast.ru
Стоимость: зависит от брокера
Привод LiveTrade Scalping. Данный программный комплекс является разработкой питерской компании "Когнитивные финансовые технологии" (Cofite), которая развивает свою линейку продуктов трейдерского ПО - LiveTrade. Используя привод на конкурсе ЛЧИ в 2009 году, представители компании заняли третье место, делая при этом более 10 тыс. сделок в день.
Программа работает с терминалами QUIK, SmartCOM, TRANSAQ, Alor-Trade. Стандартная функциональность данного привода включает поддержку лимитированных и рыночных заявок, выставление заявок с помощью горячих клавиш, создание, снятие и перенос заявок одним кликом в "стакане", функции обнуления и разворота заявок, возможность использования стоп-заявок как собственной реализации, так и встроенных в QUIK. Благодаря технологии DDE и отсутствию каких-либо баз данных в качестве промежуточного звена между QUIK и Scalping разработчики обещают моментальную доставку котировок из QUIK.
Стандартные возможности привода дополняются автоматическими функциями удержания выставленных заявок на заданном уровне относительно краев спреда, прикрытия позиции стоп-заявками (тейк-профит и стоп-лосс), скользящих стоп-заявок ( см. график 6 ).
Аналогом LiveTrade Scalping с прямым подключением к Plaza II является программа LiveTrade Scalping Direct.
Сайт: Cofite.ru
Стоимость: LiveTrade Scalping - 3,9 тыс. руб. в год, LiveTrade Scalping Direct - 13,9 тыс. руб. в год
Trader Explorer. Программа, разработанная питерской компанией "АйТи план", на сегодняшний день поддерживает работу с торговыми терминалами QUIK и SmartTrade.
Как утверждают разработчики, платформа является независимой и в перспективе может быть адаптирована к любому из торговых терминалов, позволяющих в автоматизированном режиме передавать биржевую информацию и получать приказы на совершение операции, а также может работать напрямую через шлюз. В программу включены два модуля: EasyOrder (ручной ввод заявок) и AutoStop (работа со стоп-заявками). Модуль RoboBar, робот открытого типа, поставляется отдельно в качестве дополнительного.
Модуль ручного ввода заявок EasyOrder ( см. график 7 ) - это привод для скальперов. Здесь можно покупать и продавать по рынку с заданным проскальзыванием, выставлять заявки по своей цене или транслируя в окно цены лучшие спрос и предложение, оперативно вставать в "стакан", снимать простые и стоп-заявки, а также закрывать или разворачивать позицию.
С помощью модуля RoboBar можно автоматизировать уже имеющиеся стратегии и те алгоритмы, которые написаны в MetaStock, Wealth-Lab Developer, Excel и других программах.
Сайт: Itplan.ru
Стоимость: 1 тыс. руб. в месяц
Привод QuikOrdersDOM. Программа расширяет стандартный функционал торгового терминала QUIK в направлениях быстрой (до нескольких сотен сделок в минуту), полуавтоматизированной, а также полностью автоматизированной торговли на биржах ММВБ и РТС. Разработчик программы - Данила Попов. Помимо стандартных скальперских функций привод имеет ряд дополнительных. Функция TakeSpread предназначена для отправки сразу двух заявок - на покупку и продажу с определенным отступом относительно текущих границ спроса и предложения. TakeSpreadBot работает аналогично TakeSpread, но в автономном режиме. Пара заявок выставляется, если спред между лучшей покупкой и лучшей продажей больше заданного или равен ему. FrontRunBot в полуавтоматическом режиме реализует скальперскую технологию front run: как только у границы bid / ask "стакана" появляется заявка на большой объем, перед ней выставляется пользовательская заявка в расчете на то, что произойдет отскок, на котором можно зафиксировать прибыль. Функция "Индикатор баланса объемов" (аналог кластерного анализа в приводе Бондаря) отображает процентное соотношение объемов рыночных покупок и продаж в заданном временном периоде. Рыночная покупка или продажа - это ответная заявка на заявку из "стакана". Поскольку движение цены, по сути, создается именно этими заявками, соотношение их объемов в краткосрочном периоде сигнализирует о том, что покупатели находятся в балансе сил с продавцами либо одна из сторон доминирует. Функции Straddles, Strangles, VSpreads служат для автоматической покупки стрэддлов, стрэнглов и вертикальных спредов соответственно заданным параметрам.
Сайт: Ttools.ru
Стоимость: бесплатно, с дополнительными функциями - 5,5 тыс. руб. в год
Привод KURZ. Программа KURZ работает совместно с терминалом QUIK. Интересная особенность данного привода - он поддерживает одновременную работу по нескольким инструментам, причем они могут находиться на разных торговых площадках и быть доступны из параллельно запущенных копий терминала QUIK.
Система управления заявками "Монолит" является скальперским "стаканом" привода KURZ, где все заявки выставляются при помощи мыши. Первоначально она основывалась на "псевдостакане", ценовые уровни которого рассчитывались от лучших спроса и предложения. Данная схема "виртуальных цен" позволяла быстро и удобно выставлять заявки практически на любом ценовом уровне, но обладала одним недостатком: "стакан" "Монолита" не давал представления о ценах и объемах реальных заявок на рынке.
После реализации вывода данных из "стаканов" по ODBC в QUIK версии 5.10 был разработан новый режим работы "стакана", содержащий в себе как реальные заявки из "стаканов", так и расчетные уровни. Такой режим называется Real. Кроме того, была оставлена возможность работать с первоначальным вариантом "стакана". Этот режим теперь называется Virtual. Сейчас в "Монолите" есть появилась функция Sca, которая позволяет выставлять заявки на множестве ценовых уровней благодаря отступам, но при этом не искажает восприятие "стакана" расчетными ценовыми уровнями.
Система ввода заявок "Прибор" является дальнейшим развитием механизма управления заявками посредством горячих клавиш. Также в программу встроен модуль KugelBlitz - система выставления сложных стоп-приказов, которая позволяет работать с множеством инструментов, находящихся на разных торговых площадках.
В KURZ встроено несколько аналитических индикаторов, которые помогают определить настроение рынка (индикатор Краюшкина, Trio, "Сводное", V2), спред выбранного инструмента ("Спред"), параметры колебания цен (Voodoo), сумму / разность двух инструментов (ChartMix), рассчитать количество сделок и/или объем, проходящий по конкретно взятой цене в течение всей торговой сессии.
Среди встроенных утилит можно выделить Alarm, которая предназначена для оповещения о ситуации на рынках ценных бумаг с помощью электронной почты и, в случае поддержки оператором сотовой связи некоторых функций и при соответствующей настройке, с помощью SMS.
Сайт: Kurz.su
Стоимость: 3,5 тыс. руб. единовременно
Привод FinLab.Scalp. Разработка компании "Финансовая лаборатория". Еще один привод для быстрого ввода заявок, а также автоматизации скальпинга и торговли внутри дня на биржевых рынках. В настоящее время программа может работать только через терминал TEClient (Алор+) и находится в стадии бета-тестирования для терминала SmartCOM ("АйТи инвест"). Кроме того, на данный момент в разработке находится возможность прямого доступа привода к шлюзу биржи РТС (Plaza II).
Программа FinLab.Scalp выполняет следующие основные функции: выставляет или снимает заявки по нажатию определенной клавиши, рассчитывает в реальном времени финансовый результат по открытой позиции и по портфелю, контролирует время нахождения в позиции и просадки, фиксирует прибыль и контролирует просадку по всему портфелю. Контроль просадки по открытой позиции осуществляется через пороги убыточности позиции (LowRisk) в течение допустимого времени (LowRiskTime).
Фиксация прибыли в программе происходит либо по уровню, либо мгновенно. В первом случае механизм фиксации прибыли состоит в следующем: пользователь устанавливает положительный порог (в процентах от худшей цены открытых позиций), и если прибыль по открытой позиции, рассчитанная в процентах, превышает этот порог, то она закрывается по рынку. Если включена мгновенная фиксация прибыли, то при открытии новой позиции программа ждет определенное пользователем число секунд и по истечении этого времени выставляет заявку на закрытие позиции с ценой, которая на заданное количество пунктов меньше (для короткой позиции) или больше (для длинной) цены покупки. Если после выставления офсетной заявки программа получает еще одну или несколько сделок, приводящих к увеличению открытой позиции, то программа снова ждет заданное время, затем снимает ранее выставленную офсетную заявку и выставляет новую, с новой ценой и количеством контрактов.
Стоимость лицензии на использование программы - 1 тыс. руб. в месяц. Но ее можно получить и бесплатно, если брокерский счет открыт через "Финансовую лабораторию", у которой подписано агентское соглашение с такими брокерами, как "АйТи инвест" и "Алор +".
Сайт: Finlabtrade.ru
Стоимость: 1 тыс. руб. в месяц
Привод QuickQuik(QQuik). Программа создана для совместной работы с торговым терминалом QUIK. Основной момент, на котором здесь акцентируют внимание разработчики, - это высокая скорость обмена данными между ИТС QUIK и самим приводом. Данные в приводе появляются почти одновременно с данными в "стакане". Сам привод имеет весь стандартный набор скальперских примочек. На графике 10 изображено окно программы QQuik, формат которого можно легко поменять, сделав его менее информативным.
Сайт: Qquik.ru
Стоимость: 2 тыс. руб. единовременно
Приводы FastTrade и SuperTrade. Программы являются разработками специалистов двух брокерских компаний - "Алор" и "АйТи инвест".
FastTrade - это надстройка над терминалом Alor-Trade с COM-объектами ( подробно о ней см. "Недокументированные возможности биржевой игры", D' №20 от 26 октября 2009 года ). SuperTrade представляет собой адаптированный к быстрой торговле вариант программы SmartTrade.
Какая-либо оригинальность в эти приводы не заложена. Все тот же "стакан" с быстрым выставлением / снятием заявок, автоматическим закрытием позиций, покупкой / продажей через заданный интервал и прочим стандартным функционалом. И хотя в плане графической поддержки эти программы несколько уступают своим аналогам, в них есть все для полноценной работы скальпера.
Сайт: Itinvest.ru, Alor.ru
Стоимость: для клиентов бесплатно